八月十八日組合(2009年8月18日上午9:50)

由於SP18600對沖值己降至-0.13, SC22000的對沖值己降至0.06,所以先行 平倉,提取利潤. 筆者再沽出20800及20600認購期權以調整對沖值.若大市 真的守不住20000關口,會沽出多一兩張認講期權. 下午A股市場走勢對HSI相當重要, 但有一點可以留意的,HSI的抗跌力比 預期強,歐美下跌,A股重挫,外匯市場及商品全線失守,但HSI卻不合理地 在20000左右,是大升前的震倉,還是暴風雨前的悶熱? 筆者成功拆倉,還有一些利潤,繼續累積經驗! (早上開市時,以90點平了18600認沽期權,以205點沽出20800認講期權) (中午收市前,以32點平了22000認購期權,以225點沽出20600認購期權) (下午開市時,以293點平了20600認購期權,以303點平了19800認沽期權 以256點平了20800認購期權,以160點平了19400認沽期權) (為方便計算, 以期權理論值及持有至結算) 持倉 期權金 現值 盈虧 SP19400 234 161 +73 SC21600 216 60 +156 己實現盈虧 +166