九月一日組合(2009年9月1日下午12:53)

九月期權大位20000CALL及21000CALL,共逾萬張 ; 18000PUT及16000PUT, 共近萬張,20000CALL及20000PUT合共萬張左右. 九月份不會平靜,20000這 個位可能激戰連場, 18000PUT未平倉合約近日不斷增加,這個據點要留意. 筆者擔心的是, 若大戶向上挾破21000,那就不得了,原先看淡的人被迫反手,破 位追入的人加入戰團,牛熊證發行商的止蝕盤,散戶勇敢地衝鋒... 外匯, 商品及歐美股市走勢並不差,仍然在高台上,惟一旦外圍轉弱,HSI有機會 崩潰,A股25%的跌幅,已令AH股的差價收窄至116左右, 有兩種可能性 : 一, A股整固,H股補回跌幅. 二, A股回升幅度大於H股 (為方便計算, 以期權理論值及持有至結算) 九月 持倉 期權金 現值 盈虧 SP17400 228 85 +143 SP18200 228 180 +48 SP18600 240 258 -18 SP18600 300 258 +42 SC20800 215 208 +7 SC21800 231 67 +167 SC22000 215 50 +165 SC22000 215 50 +165 九月期權盈虧 +0 累積期權盈虧 +546