八月二十八日組合(2009年8月28日下午4:48)

HSI結算價跟七月相差不遠,即月波幅只有1400點(19500~21200),七月波幅3500點 (17100~20600),這兩個月分別是今年最少及最多波幅月份, 對期權投資者來說,七 月是LONG權的天堂,SHORT權的地獄 ; 八月是SHORT權的天堂,LONG權的地獄. 當然, 月尾LONG權的話,每個月都是天堂! 九月期權倉位已很成熟,好淡雙方決戰在即,如果九月有3000點的波幅, 以20000點 為高低位,那HSI的波幅範圍是介乎17000~23000 ; 以20000點為中間位,那HSI的波 幅範圍是介乎18500~21500. 筆者八月期權的利潤和按金會在下星期一收到及釋放, 在還沒有出現單邊市之前 ,最多可做5對, 先收取時間值.筆者心裏不希望23000的大位在第三季出現,因為有 不少人還沒有入足貨,但HSI上破23000後,大量散戶才入市,那第四季就很有壓力, 很期望能先行下跌,讓散戶入貨,然後第四季才破頂...世事會那麼完美嗎?筆者覺得 不會,大戶的錢是從散戶的口袋裏來的,有人賺錢的同時,意味著有人輸錢... (為方便計算, 以期權理論值及持有至結算) 九月 持倉 期權金 現值 盈虧 SP17400 228 81 +147 SP18200 228 157 +71 SP18600 240 223 +17 SC21800 231 120 +111 SC22000 215 75 +140 SC22000 215 75 +140 九月期權盈虧 +0 累積期權盈虧 +546